股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 6 月 16 日，两市延续涨势。截至收盘，上证指数涨 0.63%,深成指涨1.11%,创业板指涨 1.44%。科创 50 涨 1.84%。在资金方面，沪深两市成交额为 10677 亿，外资净流入 105.46 亿。50ETF 期权总持仓量 2854015 张,较前一交易日减少 80023。其中认购合约持仓为 1548864 张,较前一交易日减少93677 张,认沽合约持仓 1305151 张,较前一交易日增加 13654 张,持仓量 PCR为 0.8427,较前一交易日增加 0.0564。成交量方面,当日全市场合计成交2682040,较前一交易日增加 50873。其中认购合约成交为 1474942 张,较前一交易日增加 127294 张,认沽合约成交为 1207098 张,较前一交易日减少 76421张,成交量 PCR 为 0.8184,较前一交易日减少 0.134。 消息面上，1、央行年内首次降息 全力支持实体经济。中国人民银行周二发布公告称，7 天期逆回购操作中标利率 1.90%，较上一交易日中标利率下降 10 个基点，为去年 8 月中旬以来首次下调。对于此次央行下调政策利率，市场已有所预期。一方面，4 月以来，中国经济复苏势头放缓、通胀低位运行，央行行长易纲上周在上海调研时表示将加强逆周期调节，全力支持实体经济；另一方面，近期大中型商业银行掀起新一轮存款利率下调，降低银行负债端成本，为贷款利率下调提供空间。2、国常会：研究推动经济持续回升向好的一批政策措施。国务院常务会议召开，研究推动经济持续回升向好的一批政策措施。会议指出，当前我国经济运行整体回升向好，随着前期政策措施的出台实施，市场需求逐步恢复，生产供给持续增加，物价就业总体平稳，高质量发展稳步推进。同时，外部环境更趋复杂严峻，全球贸易投资放缓等，直接影响我国经济恢复进程。针对经济形势的变化，必须采取更加有力的措施，增强发展动能，优化经济结构，推动经济持续回升向好。会议围绕加大宏观政策调控力度、着力扩大有效需求，做强做优实体经济、防范化解重点领域风险等四个方面，研究提出了一批政策措施。会议强调，具备条件的政策措施要及时出台、抓紧实施，同时加强政策措施的储备，最大限度发挥政策综合效应。3、易会满：为居民资产配置创造相协调的市场环境和生态 不断增强投资者对市场的信任和信心。近日，证监会党委举办学习贯彻新时代中国特色社会主义思想主题教育理论学习读书班暨党委理论学习中心组集体学习。易会满同志在学习中强调，要牢固树立正确的政绩观，端正发展理念，以对党的事业负责、对资本市场高质量发展负责的态度，坚持按资本市场的内在规律办事，循序渐进做好工作。 两市延续涨势，标的市场情绪转暖，量能连续 3 个交易日超万亿。期权市场方面，各品种购沽隐波回落，整体仍在历史低位，合成标的收平，期权市场情绪偏谨慎。操作策略上，短线市场波动加大，可做多 Gamma。中长期来看，未来走势仍为震荡偏强，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性抄底。最后，当前市场风格或发生转换，在跨品种套利方面，建议用合成标的做空蓝筹，做多中小盘进行套利。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 彭博 执业编号：F0305572 (从业) Z0011662 (投资咨询) 联系方式：010-68578617/pengbo1@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2023年6月18日星期日 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 6 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 9 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 12 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 15 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 18 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 21 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 24 八、深 500ETF 期权(159922) ....................................................................................................... 27 九、深 100ETF 期权(159901) .....................