股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 【行情复盘】 2 月 20 日，两市震荡收红。截至收盘，上证指数涨 0.42%,深成指涨 0.04%,创业板指跌 0.01%。科创 50 跌 1.13%。在资金方面，沪深两市成交额为 7894 亿，外资净卖出1.23 亿 【重要资讯】 央行公告称，2 月 20 日以利率招标方式开展了 410 亿元逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind 数据显示，当日 3390 亿元逆回购到期，因此单日净回笼 2980 亿元。 【市场逻辑】 期权各标的弱势震荡，多数收跌。在期权隐波方面，节前各标的期权隐波处于历史高位，节后则大幅走低，今日延续下跌。目前各品种期权隐波已回落至历史均值下方，部分期权品种隐波甚至跌至历史低位附近。此外，各期权合成标的几近收平，期权市场整体情绪中性偏谨慎。 操作策略上，预计未来股市或将延续反弹，但隐波预计低位震荡，再度走低空间或有限。短线或可轻仓做多波动率。 中长期来看，各大指数估值处于历史低位，下方空间有限，但上涨压力也较大，持有现货或期货多头的投资者，节后建议继续持有备兑策略，以降低持仓成本为主。 【交易策略】 科创板 50、中证 1000、中证 500：做多波动率 上证 50、沪深 300、深 100、创业板：卖看跌，备兑，合成多头 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2024年2月21日星期三 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 5 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 8 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 11 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 14 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 17 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 20 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 23 八、深 500ETF 期权(159922) ....................................................................................................... 26 九、深 100ETF 期权(159901) ....................................................................................................... 29 十、上证 50 股指期权(000016) ................................................................................................... 32 十一、华夏科创 50ETF 期权(588000) ......................................................................................... 35 十二、易方达科创 50ETF 期权(588080) ..................................................................................... 38 市场数据汇总 表 1：标的市场成交情况 表 2：股指期货成交情况 期权市场全景数据报告 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 表 3：期权市场成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 期权市场全景数据报告 表 4：期权市场情绪情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 表 5：期权市场波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 期权市场全景数据报告 一、50ETF 期权(510050) 1、成交持仓情况 表 1.1:50ETF 期权合约成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 图 1.1:50ETF 期权主力合约分执行价成交量及持仓量情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理