股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 【行情复盘】 3 月 4 日，两市小幅上涨。截至收盘，上证指数涨 0.41%,深成指涨 0.04%,创业板指涨 0.59%。科创 50 涨 0.37%。在资金方面，沪深两市成交额为 10771 亿，外资净卖出70.61 亿 【重要资讯】 央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，3 月 4 日以利率招标方式开展 100 亿元 7 天期逆回购操作，中标利率为 1.80%。Wind 数据显示，当日有 3290 亿元逆回购到期，因此实现净回笼 3190 亿元。 【市场逻辑】 期权各标的涨跌不一，市场情绪偏暖。在期权隐波方面，目前各品种期权隐波小幅回落，整体处于历史高位。此外，各期权合成标的几近收平，期权市场整体情绪偏积极。 操作策略上，预计未来股市或将延续震荡偏强，隐波或有所回落。短线或可卖出50、300 双卖收取权利金，买入科创 50、中证 1000 等弹性大的期权品种。 中长期来看，各大指数估值处于历史低位，下方空间有限，但上涨压力也较大，持有现货或期货多头的投资者，建议继续持有备兑策略（执行价可选压力位附近的价格），以降低持仓成本为主。 【交易策略】 科创板 50、中证 1000、中证 500：做多波动率 上证 50、沪深 300、深 100：卖看跌，备兑，合成多头 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2024年3月4日星期一 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 5 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 8 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 11 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 14 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 17 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 20 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 23 八、深 500ETF 期权(159922) ....................................................................................................... 26 九、深 100ETF 期权(159901) ....................................................................................................... 29 十、上证 50 股指期权(000016) ................................................................................................... 32 十一、华夏科创 50ETF 期权(588000) ......................................................................................... 35 十二、易方达科创 50ETF 期权(588080) ..................................................................................... 38 市场数据汇总 表 1：标的市场成交情况 表 2：股指期货成交情况 期权市场全景数据报告 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 表 3：期权市场成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 期权市场全景数据报告 表 4：期权市场情绪情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 表 5：期权市场波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 期权市场全景数据报告 一、50ETF 期权(510050) 1、成交持仓情况 表 1.1:50ETF 期权合约成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 图 1.1:50ETF 期权主力合约分执行价成交量及持仓量情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理