股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 11 月 2 日，两市缩量调整。截至收盘，上证指数跌 0.45%,深成指跌 0.94%,创业板指跌 0.99%。科创 50 跌 1.15%。在资金方面，沪深两市成交额为 7667 亿，外资净流入26.82 亿。50ETF 期权总持仓量 2211425 张,较前一交易日增加 4168。其中认购合约持仓为 1279414 张,较前一交易日减少 11108 张,认沽合约持仓 932011 张,较前一交易日增加15276 张,持仓量 PCR 为 0.7285,较前一交易日增加 0.0181。成交量方面,当日全市场合计成交 1068366,较前一交易日减少 101990。其中认购合约成交为 567153 张,较前一交易日减少 103333 张,认沽合约成交为 501213 张,较前一交易日增加 1343 张,成交量 PCR 为0.8837,较前一交易日增加 0.1382。 消息面上，1、中央金融工作会议在北京举行 要加快建设金融强国、活跃资本市场。中央金融工作会议 10 月 30 日至 31 日在北京举行。会议强调，金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分，要加快建设金融强国，全面加强金融监管，完善金融体制，优化金融服务，防范化解风险，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。2、央行、外汇局：推动金融稳定立法 加快金融稳定保障基金建设。11 月 2 日，中国人民银行党委、国家外汇局党组召开扩大会议。会议强调，坚持统筹发展和安全。把握好权和责、快和稳等的关系，稳妥处置重点区域和重点机构风险，打击非法金融活动。完善金融风险防范、预警和处置机制，对风险早识别、早预警、早暴露、早处置，健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制。推动金融稳定立法，加快金融稳定保障基金建设，牢牢守住不发生系统性风险的底线。做好金融支持地方债务风险化解工作，推动建立防范化解风险长效机制。综合施策，稳定市场预期，坚定维护金融市场平稳运行，及时纠偏外汇市场顺周期、单边行为，防范人民币汇率大起大落风险。3、证监会：未来将大力推进投资端改革 吸引中长期资金入市 引导社保、保险、年金等各类资金配置 A 股。针对中央金融工作会议提出要更好发挥资本市场枢纽功能，证监会市场监管一部主任张望军今日表示，资本市场健康发展事关经济社会发展大局，在金融运行中具有牵一发而动全身的重要作用，从资本市场的角度看，未来要不断发力健全资本市场功能，服务经济高质量发展。 近期市场缩量回调，整体仍延续弱势。在期权隐波方面，当前各标的期权隐波回落，目前处于历史低位附近。此外，各期权品种合成标的基本收平，期权市场整体情绪偏谨慎。操作策略上，短线市场回归震荡，波动减小，但预计不可持续，建议做多Gamma。 此外，预计未来以寻底为主，等待反转信号。中长期来看，下方空间有限，未来走势或震荡偏强，但单边大幅上涨概率较小，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性建仓。也可利用合成标的把握股市的抄底机会。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2023年11月2日星期四 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 6 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 9 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 12 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 15 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 18 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 21 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 24 八、深 500ETF 期权(159922) ....................................................................................................... 27 九、深 100ETF 期权(159901) ....................................................................................................... 30 十、上证 50 股指期权(000016) ...................