股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 【行情复盘】 1 月 23 日，两市低位反弹。截至收盘，上证指数涨 0.53%,深成指涨 1.38%,创业板指涨 1.24%。科创 50 涨 1.01%。在资金方面，沪深两市成交额为 7042 亿，外资净买入37.90 亿。 【重要资讯】 央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，1 月 23 日以利率招标方式开展 4650亿元 7 天期逆回购操作，中标利率为 1.8%。Wind 数据显示，当日有 7600 亿元逆回购到期，因此单日净回笼 2950 亿元。与此同时，财政部、央行进行 700 亿元 3 个月期和 500亿元 2 个月期的国库现金定存招投标。 【市场逻辑】 两市低位反弹，中证 500、1000 领涨，权重 50 逆市收绿，市场情绪仍偏悲观。在期权市场方面，近期期权市场活跃度大幅上升，持仓持续走高。在期权隐波方面，当前各标的期权隐波走弱，但仍处于相对高位，合成标的收平，期权市场整体情绪偏谨慎。 操作策略上，短线市场情绪偏悲观，品种日内波动较大，短线建议关注 Gamma 策略。单腿策略的投资者，则要注意隐波回落风险，防范“做对方向仍亏损”。中长期来看，各大指数估值处于历史低位，下方空间有限，但上涨压力也较大，持有现货或期货多头的投资者，建议构建备兑策略，以降低持仓成本为主。 最后，ETF 期权本周三到期，近期市场波动巨大，投资者要注意到期风险，谨慎参与末日轮，勿盲目追涨杀跌。 【交易策略】 科创板 50、中证 1000、中证 500：做多波动率，合成多头 上证 50、沪深 300、深 100、创业板：卖看跌，备兑，合成多头 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2024年1月23日星期二 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 5 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 8 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 11 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 14 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 17 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 20 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 23 八、深 500ETF 期权(159922) ....................................................................................................... 26 九、深 100ETF 期权(159901) ....................................................................................................... 29 十、上证 50 股指期权(000016) ................................................................................................... 32 十一、华夏科创 50ETF 期权(588000) ......................................................................................... 35 十二、易方达科创 50ETF 期权(588080) ..................................................................................... 38 市场数据汇总 表 1：标的市场成交情况 表 2：股指期货成交情况 期权市场全景数据报告 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 表 3：期权市场成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 期权市场全景数据报告 表 4：期权市场情绪情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 表 5：期权市场波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 期权市场全景数据报告 一、50ET