基金量化观察：首批中证国新港股通央企红利ETF获批

敬请参阅最后一页特别声明 1 从一级市场资金流动情况来看，上周（2024.5.27-2024.5.31）已上市 ETF 资金净流入合计 85.71 亿元，股票型 ETF 资金上周资金净流入 46.31 亿元，债券型 ETF 资金净流入 20.90 亿元，商品型 ETF 资金净流入 20.62 亿元，而跨境 ETF资金净流出 2.12 亿元。 在股票型 ETF 中，宽基 ETF 上周资金净流入 14.57 亿元，其中中证 A50ETF 资金净流入 12.67 亿元，创业板 ETF 资金净流入约 10.89 亿元。 主题行业 ETF 上周资金净流入 20.88 亿元。其中医药生物、消费、科技、金融地产、高端制造 ETF 净流入额分别为8.61、7.72、6.69、3.39、0.38 亿元，而周期板块 ETF 呈现净赎回状态，净流出额约为 3.2 亿元。 上周非货币 ETF 的成交金额合计为 4233.53 亿元。其中股票型 ETF 的周成交额为 1759.55 亿元。在股票型 ETF 中，宽基 ETF 的成交额最高，其中沪深 300ETF 周成交额最高，是宽基 ETF 中交易最活跃的品种。在主题/行业 ETF 中，科技ETF 的周成交额最高。 从 ETF 融资融券情况来看，上周 ETF 融资净买入额为-1.69 亿元，其中中证 500ETF 融资净买入额为 0.89 亿元，医药生物 ETF 融资净买入额为 0.95 亿元，相对更获杠杆资金青睐。 上周共有 3 只红利相关 ETF 申报，值得关注。首批三只中证国新港股通央企红利 ETF 上周获批，基金管理人为南方基金、广发基金、景顺长城基金。 主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括：永赢半导体产业智选 A (015967.OF)、永赢高端装备智选 A(015789.OF)、信澳先进智造(006257.OF)、信澳领先增长 A(610001.OF)、大摩万众创新 A(002885.OF)，它们的收益率分别为 10.24%、7.69%、6.25%、6.04%、5.47%。 上周主动量化基金上周收益率中位数为 0.00%，2024 年以来收益率中位数为-2.96%。行业主题基金中，消费行业主题基金上周表现不佳，制造、TMT、周期行业主题基金表现较好。2024 年以来，周期与金融地产行业主题基金业绩领先，收益率中位数分别为 14.41%、6.67%。 在沪深 300 增强指数型基金中，国泰君安沪深 300 指数增强 A 上周表现最佳，相对基准的超额收益率为 0.59%。在中证 500 增强指数型基金中，博道中证 500 指数增强 A 上周表现出色，相对业绩基准的超额收益率为 0.64%。中证 1000增强指数型基金中，博时中证 1000 指数增强 A 上周取得了 1.14%的超额收益率。国证 2000 增强指数型基金中，鹏华国证 2000 指数增强 A 表现最优，取得了 0.79%的超额收益率。 本周红利主题基金仍在发行中，天弘基金发行了一只红利主题偏股混合型基金。 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险；基金历史业绩不代表未来；ETF 二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用，不作为募集材料或者宣传材料。 金融工程周报 敬请参阅最后一页特别声明 2 内容目录 1、ETF 市场回顾 ................................................................................. 3 1.1 一级市场资金流动情况（2024.5.27-2024.5.31）............................................. 3 1.2 二级市场交易情况（2024.5.27-2024.5.31）................................................. 3 1.3 增强策略 ETF 业绩跟踪（2024.5.27-2024.5.31）............................................. 7 1.4 本周非货币 ETF 申报、认购及上市情况（2024.6.3-2024.6.7）................................. 8 2、主动权益及增强指数型基金表现跟踪............................................................. 9 2.1 绩优基金跟踪（2024.5.27-2024.5.31）..................................................... 9 2.2 基金发行跟踪（2024.6.3-2024.6.7）...................................................... 11 3、风险提示.................................................................................... 11 图表目录 图表 1： 各类非货币 ETF 资金流情况（亿元） ....................................................... 3 图表 2： 股票型 ETF 资金流情况（亿元） ........................................................... 3 图表 3： 宽基及主题/行业型 ETF 资金流情况（亿元） ................................................ 3 图表 4： 各类 ETF 交易情况 ....................................................................... 4 图表 5： 股票型 ETF 交易情况 ..................................................................... 4 图表 6： 宽基及主题/行业 ETF 交易情况 ............................................................ 4 图表 7： 上周各类 ETF 成交额前 5 名一览 ........................................................... 4 图表 8： 宽基 ETF 北上资金等效流入前 5 名 ......................................................... 6 图表 9： 主题/行业 ETF 北上资金等效流入情况 ...................................................... 6 图表 10： 上周各