金融工程点评：金股增强组合周报

证券研究报告 | 金融工程点评 http://www.stocke.com.cn 1/5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 金融工程点评 报告日期：2023 年 03 月 31 日 金股增强组合周报 ❑ 金股增强组合本周表现 本周（2023 年 3 月 27 日至 2023 年 3 月 31 日，下同），金股增强组合累计收益率为 2.36%，组合相对券商金股综合指数超额收益为 1.47%。 ❑ 主要宽基指数 本周，市场主要指数上涨。主要宽基指数上证 50 指数、沪深 300 指数、中证500 指数的周收益率分别为 0.33%、0.59%、0.47%。 ❑ 风险提示 本文结果基于历史数据建模推算，未来实际情况的不确定性与模型推测结果存在偏差，不作为投资参考建议。 分析师：陈冀 执业证书号：S1230522110001 chenji@stocke.com.cn 研究助理：陆达 luda@stocke.com.cn 相关报告 1 《金股数据库及金股组合增强策略（一）》 金融工程点评 http://www.stocke.com.cn 2/5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 金股增强组合历史表现 图 1：金股增强组合总回报、券商金股综合指数总回报、超额收益 资料来源：wind、浙商证券研究所 表 1：金股增强组合统计信息 年化收益率 年化收益 波动率 sharp ratio 本年回报 最大回撤 Calmar 月均换手率 信息比率 29.86% 22.96% 1.24 3.96% -32.24% 0.93 58.33% 0.24 资料来源：wind、浙商证券研究所 2020 年 4 月 1 日至今，金股增强组合累计收益 116.38%，券商金股综合指数收益69.62 %，组合累计超额收益 46.76%。金股增强组合年化收益 29.86%，夏普比率为 1.24。 2 金股增强组合周度表现 表 2：金股增强组合与主要宽基指数表现对比 2023/03/31 金股增强组合 收益率（%） 上证 50 收益率(%) 对上证 50 超额 收益率(%) 沪深 300 收益率(%) 对沪深 300 超额收益率(%) 中证 500 收益率(%) 对中证 500 超额收益率(%) 券商金股综指 收益率(%) 对券商金股综指 超额收益率(%) 本周 2.36 0.33 2.04 0.59 1.77 0.47 1.89 0.89 1.47 本月 -3.02 -2.75 -0.27 -0.46 -2.57 -0.28 -2.74 -2.24 -0.78 2023 年 3.96 1.01 2.94 4.63 -0.68 8.11 -4.15 4.95 -0.99 资料来源：wind、浙商证券研究所 00.20.40.60.811.21.41.61.822020-04-05 2020-08-23 2021-01-10 2021-05-30 2021-10-17 2022-03-06 2022-07-24 2022-12-23超额回报增强组合累计收益券商金股综合指数累计收益金融工程点评 http://www.stocke.com.cn 3/5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 图 2：金股增强组合与券商金股综合指数周回报 资料来源：wind、浙商证券研究所 本周（2023 年 3 月 27 日至 2023 年 3 月 31 日，下同），金股增强组合累计收益率为2.36%，主要宽基指数上证 50 指数、沪深 300 指数、中证 500 指数的周收益率分别为0.33%、0.59%、0.47%。本周，金股增强组合相对券商金股综合指数超额收益为 1.47%。 本月（2023 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，下同），金股增强组合累计收益率为-3.02%，金股增强组合相对券商金股综合指数超额收益为-0.78%。 2023 年以来（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日），金股增强组合累计收益率为3.96%，金股增强组合相对券商金股综合指数超额收益为-0.99%。 3 金股增强组合成分近期表现 表 3：组合成分股本周涨幅前 10 名 表 4：组合成分股本周涨幅后 10 名 日期 证券代码 证券简称 现价 本周涨跌幅 日期 证券代码 证券简称 现价 本周涨跌幅 2023/3/31 603918.SH 金桥信息 15.95 21.29% 2023/3/31 688517.SH 金冠电气 19.12 -2.75% 2023/3/31 600188.SH 兖矿能源 35.57 13.46% 2023/3/31 603816.SH 顾家家居 40.58 -2.92% 2023/3/31 600933.SH 爱柯迪 24.18 11.53% 2023/3/31 000778.SZ 新兴铸管 4.03 -3.59% 2023/3/31 600085.SH 同仁堂 55.14 11.21% 2023/3/31 603416.SH 信捷电气 43.66 -3.64% 2023/3/31 000338.SZ 潍柴动力 12.61 9.18% 2023/3/31 600529.SH 山东药玻 26.25 -4.55% 2023/3/31 000921.SZ 海信家电 20.95 9.11% 2023/3/31 002903.SZ 宇环数控 25.58 -4.55% 2023/3/31 603885.SH 吉祥航空 17.98 9.04% 2023/3/31 603901.SH 永创智能 14.89 -7.46% 2023/3/31 600546.SH 山煤国际 15.93 8.29% 2023/3/31 002389.SZ 航天彩虹 22.68 -7.47% 2023/3/31 300832.SZ 新产业 61.17 8.19% 2023/3/31 002841.SZ 视源股份 74.85 -8.89% 2023/3/31 603868.SH 飞科电器 82.68 7.99% 2023/3/31 002658.SZ 雪迪龙 8.33 -9.46% 资料来源：wind、浙商证券研究所 资料来源：wind、浙商证券研究所 组合详细成分可在 Wind 搜索关注：金股增强组合。 -0.08-0.06-0.04-0.0200.020.040.060.080.101-02 01-30 03-06 04-03 05-01 05-29 06-26 07-24 08-19 09-16 10-21 11-18 12-16 01-13 02-17超额收益增强组合周回报券商金股综指周回报金融工程点评 http://www.stocke.com.cn 4/5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 金股增强组合配置结构 表 5：组合行业（申万一级）配置结构 行业 行业代码 截止日权重