金融工程：TMT板块逆势走强，北向资金连续四日净卖出

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容金融工程日报TMT 板块逆势走强，北向资金连续四日净卖出核心观点金融工程日报金融工程·数量化投资证券分析师：张欣慰联系人：胡志超021-60933159021-60375486zhangxinwei1@guosen.com.cnhuzhichao@guosen.com.cnS0980520060001相关研究报告《金融工程日报-小微盘股延续反弹，封板率创近一个月新高》——2024-06-12《金融工程日报-大盘弱小盘强，半导体板块逆市走强》 ——2024-06-11《金融工程日报-两市超 4800 只股票下跌，小微盘股领跌》 ——2024-06-06《金融工程日报-两市超 4600 只股票下跌，封板率和连板率均创近一个月新低》 ——2024-06-05《金融工程日报-三大指数低开高走，宁组合和茅指数领涨》 ——2024-06-04市场表现：今日(20240613) 大部分指数处于下跌状态，规模指数中上证 50指数表现较好，板块指数中科创 100 指数表现较好，风格指数中沪深 300 成长指数表现较好。通信、计算机、电子、汽车、电力公用事业行业表现较好，农林牧渔、建材、有色金属、房地产、商贸零售行业表现较差。先进封装、IGBT、薄膜传感器、光模块(CPO)、汽车芯片等概念表现较好，饲料精选、鸡产业、中国国际进口博览会、猪产业、猪瘟疫苗等概念表现较差。市场情绪：今日收盘时有 64 只股票涨停，有 21 只股票跌停。昨日涨停股票今日收盘收益为 1.09%，昨日跌停股票今日收盘收益为-2.33%。今日封板率76%，较前日下降 7%，连板率 26%，较前日下降 11%。市场资金流向：截至 20240612 两融余额为 15100 亿元，其中融资余额 14762亿元，融券余额 339 亿元。两融余额占流通市值比重为 2.2%，两融交易占市场成交额比重为 8.4%。20240613 北向合计净流出 63.1 亿元。折溢价：20240612 当日 ETF 溢价较多的是科技 AHETF，ETF 折价较多的是消费服务 ETF。近半年以来大宗交易日均成交金额达到 16 亿元，20240612 当日大宗交易成交金额为 10 亿元，近半年以来平均折价率 3.61%，当日折价率为 4.26%。近一年以来上证 50 股指期货主力合约年化升水率中位数为 2.13%,近一年以来沪深 300 股指期货主力合约年化升水率中位数为 1.54%, 近一年以来中证500 股指期货主力合约年化贴水率中位数为-3.76%, 近一年以来中证 1000 股指期货主力合约年化贴水率中位数为-7.87%, 当日上证 50 股指期货主力合约年化贴水率为 11.53%，处于近一年来 13%分位点，当日沪深 300股指期货主力合约年化贴水率为 10.08%，处于近一年来 10%分位点；当日中证 500 股指期货主力合约年化贴水率为 8.49%，处于近一年来 26%分位点；当日中证 1000 股指期货主力合约年化贴水率为 25.61%，处于近一年来 8%分位点。机构关注与龙虎榜：近一周内调研机构较多的股票是华阳集团、燕京啤酒、远光软件、国能日新、华旺科技、英杰电气、科强股份、凯尔达等，华阳集团被 116 家机构调研。20240613 披露龙虎榜数据中，机构专用席位净流入较多的股票是斯菱股份、辰奕智能、百川股份、英力股份、亚华电子、智微智能、双乐股份、中银绒业等，机构专用席位净流出较多的股票是科远智慧、正丹股份、广弘控股、金溢科技、康强电子、好上好、汇成真空、辉丰股份、鹏都农牧、杰美特、艾森股份、久盛电气等。陆股通净流入较多的股票是天音控股、鹏都农牧等，陆股通净流出较多的股票是上海贝岭、百川股份、赫美集团、智微智能、斯菱股份等。风险提示：市场环境变动风险；本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告2市场表现宽基与风格指数表现今日(20240613，下同) 大部分指数处于下跌状态，规模指数中，上证 50 指数表现较好，上证 50 指数下跌 0.48%，沪深 300 指数下跌 0.51%，中证 500 指数下跌0.73%，中证 1000 指数下跌 0.69%，中证 2000 指数下跌 0.48%。板块指数中，科创 100 指数表现较好，上证综指下跌 0.28%，深证综指下跌 0.62%，中小 100 指数下跌 0.48%，创业板指下跌 0.09%，科创 50 指数上涨 0.54%，科创100 指数上涨 1.41%，北证 50 指数下跌 0.26%。风格指数中，沪深 300 成长指数表现较好，沪深 300 价值指数下跌 0.68%，沪深300 成长指数下跌 0.40%，中证 500 价值指数下跌 1.66%，中证 500 成长指数下跌0.54%。主要宽基、板块及风格指数今日表现如下图所示。图1：今日宽基、板块与风格指数表现资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理行业指数表现今日通信、计算机、电子、汽车、电力公用事业行业表现较好，收益分别为 1.23%、0.71%、0.51%、0.36%、0.32%，农林牧渔、建材、有色金属、房地产、商贸零售行业表现较差，收益分别为-2.90%、-2.38%、-1.82%、-1.72%、-1.44%，中信一级行业指数今日表现如下图所示。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告3图2：今日中信一级行业指数表现资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理概念主题表现今日先进封装、IGBT、薄膜传感器、光模块(CPO)、汽车芯片等概念表现较好，收益分别为 2.78%、2.34%、1.98%、1.95%、1.78%，饲料精选、鸡产业、中国国际进口博览会、猪产业、猪瘟疫苗等概念表现较差，收益分别为-3.13%、-3.03%、-2.92%、-2.91%、-2.90%，今日收益较高与较低的前十个概念指数表现如下图所示。图3：今日收益较高与较低的前十个概念指数资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告4市场情绪日内涨跌停家数我们统计上市满 3 个月以上的股票在今日盘中的实时涨跌停家数情况。今日盘中最高有 65 只股票涨停，收盘时有 64 只股票涨停，盘中最高有 25 只股票跌停，收盘时有 21 只股票跌停，今日日内实时涨跌停家数如下图所示。图4：今日盘中实时涨跌停家数资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理昨日涨跌停股今日日内表现我们统计上市满 3 个月以上且昨日收盘涨停或跌停的股票在今日盘中的实时表现。昨日涨停股票今日收盘收益为 1.09%，昨日跌停股票今日收盘收益为-2.33%。昨日涨跌停股票今日盘中实时表现如下图所示。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告5图5：昨日涨跌停股票今日盘中实时表现资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理封板率与连板率我们统计上市满 3 个月以上的股票在今日的封板率和连板率。封板率的计算方式为：封板率=最高价涨停且收盘涨停的股票数/最高价涨停的股票数连板率的计算方式为：连板率=连续两日收盘涨停的股票数/昨日收盘涨停的