行业流动性跟踪周报：近期行业流动性变化情况

金融工程|金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 金融工程 证券研究报告 2022 年 08 月 01 日 作者 吴先兴 分析师 SAC 执业证书编号：S1110516120001 wuxianxing@tfzq.com 韩乾 联系人 hanqian@tfzq.com 相关报告 1 《金融工程：金融工程-量化择时周报 ： 格 局 未 改 变 ， 缩 量 可 积 极 》 2022-07-31 2 《金融工程：金融工程-戴维斯双击上周超额基准 5.10%》 2022-07-31 3 《金融工程：金融工程-基金风格配置监控周报：权益基金本周上调股票仓 位》 2022-07-31 行业流动性跟踪周报： 近期行业流动性变化情况 ETF 资金流入板块 截至 2022-07-29，上周有 222 只 ETF 存在资金净流入，有 245 只 ETF 存在资金净流出。分类别资金流动来看，上周资金净流入靠前的类别有：A 股宽基为 76.93 亿元、医药为 12.31 亿元、商品期货为 8.17 亿元等等；上周资金净流出靠前的类别有：周期为-17.09 亿元、金融为-10.46 亿元、策略/风格为-5.89 亿元等等。 北向资金流入行业 上周北向资金净流入较多的行业为：电子为 48.35 亿元、通信为 16.90 亿元、电力设备及新能源为 9.22 亿元等等；上周资金净流出较多的行业为：家电为-9.68 亿元、建材为-9.65 亿元、交通运输为-9.31 亿元等等。 权益类基金增量资金行业分布 我们对已完成募集未成立、正在募集和即将募集的权益类基金进行了统计。随着基金的成立和建仓，预计给部分行业带来较大增量资金，如：电力设备及新能源行业为 83 亿元、医药行业为 71 亿元、食品饮料行业为 44 亿元、有色金属行业为 41 亿元等等。 融资融券跟踪 上周沪深两市融资融券余额为 16275 亿元，周度环比增速达到了 0.04%。融资买入额为 3024 亿元，融券卖出额为 271 亿元，净买入额为 2753 亿元。其中融资买入金额较多的行业为：电力设备及新能源为 440.22 亿元、电子为 291.47 亿元、医药为 227.29 亿元等等；融券卖出金额较多的行业为：电力设备及新能源为 42.38 亿元、电子为 32.40 亿元、医药为 24.22 亿元等等。 股票回购资金行业分布 上周 A 股股票实施回购金额为 9.59 亿元，预计市场最多还有 672.76 亿元股票回购金额。其中实施金额较多的行业为：轻工制造为 1.43 亿元、医药为 1.15 亿元、建筑为 1.10 亿元等等。接下来预计股票回购金额较多的行业为：非银行金融为 113.61 亿元、机械为 62.98 亿元、汽车为 61.11 亿元等等。 产业资本增减持行业分布 上周产业资本增持 20.79 亿元，减持 133.88 亿元，净减持 113.10 亿元。其中增持金额较多的行业为：综合为 5.45 亿元、交通运输为 3.46 亿元、医药为 2.47 亿元等等；减持金额较多的行业为：基础化工为 21.55 亿元、电力设备及新能源为 19.46 亿元、机械为 15.38 亿元等等。 风险提示：本报告为市场统计，不构成投资建议。 金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 内容目录 1. ETF 资金流入了哪些板块 ............................................................................................................. 3 2. 北向资金流入了哪些行业 ........................................................................................................... 3 3. 基金增量资金将投入哪些行业 ................................................................................................... 4 4. 融资融券跟踪 ................................................................................................................................ 5 5. 股票回购资金跟踪 ........................................................................................................................ 5 6. 产业资本增减持跟踪 .................................................................................................................... 6 图表目录 图 1：近 1 周各类 ETF 平均涨跌幅 ............................................................................................................ 3 图 2：近 1 周各类 ETF 资金流动规模（单位：亿元） ....................................................................... 3 图 3：近 2 周北向资金行业配置变动信息 .............................................................................................. 4 图 4：预估权益类基金投资行业资金分布信息（单位：亿元） ..................................................... 4 图 5：融资融券余额周度统计 ..................................................................................................................... 5 图 6：两融交易规模周度统计 ..................................................................................................................... 5 图 7：融资买入金额行业分布信息 .....................................................