金融工程：两市超4800只股票下跌，小微盘股领跌

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容金融工程日报两市超 4800 只股票下跌，小微盘股领跌核心观点金融工程日报金融工程·数量化投资证券分析师：张欣慰联系人：胡志超021-60933159021-60375486zhangxinwei1@guosen.com.cnhuzhichao@guosen.com.cnS0980520060001相关研究报告《金融工程日报-两市超 4600 只股票下跌，封板率和连板率均创近一个月新低》 ——2024-06-05《金融工程日报-三大指数低开高走，宁组合和茅指数领涨》 ——2024-06-04《金融工程日报-沪指跌破 3100 点，半导体板块逆势走强》 ——2024-05-30《金融工程日报-市场缩量上涨，封板率续创近一个月新低》 ——2024-05-29《金融工程日报-电力板块逆市上涨，封板率创近一个月新低》——2024-05-28市场表现：今日(20240606) 大部分指数处于下跌状态，规模指数中上证 50指数表现较好，板块指数中上证综指表现较好，风格指数中沪深 300 价值指数表现较好。煤炭、家电、有色金属、石油石化、银行行业表现较好，综合、综合金融、传媒、商贸零售、纺织服装行业表现较差。电路板、黄金精选、航运精选、央企煤炭、半导体硅片等概念表现较好，棉花、供销社、期货业务、安全生产、密码学等概念表现较差。市场情绪：今日市场情绪较为低迷，收盘时有 24 只股票涨停，有 159 只股票跌停。昨日涨停股票今日收盘收益为 0.19%，昨日跌停股票今日收盘收益为-5.75%。今日封板率 69%，较前日提升 25%，连板率 19%，较前日提升 6%。市场资金流向：截至 20240605 两融余额为 15204 亿元，其中融资余额 14823亿元，融券余额 381 亿元。两融余额占流通市值比重为 2.2%，两融交易占市场成交额比重为 8.1%。20240606 北向合计净流入 67.7 亿元。折溢价：20240605 当日 ETF 溢价较多的是信创 50ETF，ETF 折价较多的是新能源车龙头 ETF。近半年以来大宗交易日均成交金额达到 17 亿元，20240605当日大宗交易成交金额为 13 亿元，近半年以来平均折价率 3.57%，当日折价率为 1.85%。近一年以来上证 50 股指期货主力合约年化升水率中位数为2.13%, 近一年以来沪深 300 股指期货主力合约年化升水率中位数为 1.54%,近一年以来中证500 股指期货主力合约年化贴水率中位数为-3.73%, 近一年以来中证 1000 股指期货主力合约年化贴水率中位数为-7.84%, 当日上证 50股指期货主力合约年化贴水率为 6.57%，处于近一年来 20%分位点，当日沪深 300 股指期货主力合约年化贴水率为 5.46%，处于近一年来 24%分位点；当日中证 500 股指期货主力合约年化贴水率为 9.85%，处于近一年来 19%分位点；当日中证 1000 股指期货主力合约年化贴水率为 14.16%，处于近一年来 27%分位点。机构关注与龙虎榜：近一周内调研机构较多的股票是远光软件、山鹰国际、山大地纬、风华高科、广弘控股、云涌科技、三房巷、沪农商行等，远光软件被 161 家机构调研。20240606 披露龙虎榜数据中，机构专用席位净流入较多的股票是九丰能源、玉龙股份、金徽股份、得润电子、博云新材、中京电子、中超控股、威尔高、跨境通、正虹科技、锦龙股份等，机构专用席位净流出较多的股票是平安电工、安车检测、中瑞股份、百胜智能、深南电 A、斯菱股份、华联股份、明阳电路、中晶科技等。陆股通净流入较多的股票是九丰能源、斯菱股份、吉大正元、跨境通、锦龙股份、广汇汽车、得润电子、中京电子等，陆股通净流出较多的股票是上海贝岭、金徽股份、玉龙股份、智微智能、赫美集团、香江控股、广合科技等。风险提示：市场环境变动风险；本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告2市场表现宽基与风格指数表现今日(20240606，下同) 大部分指数处于下跌状态，规模指数中，上证 50 指数表现较好，上证 50 指数下跌 0.01%，沪深 300 指数下跌 0.07%，中证 500 指数下跌0.93%，中证 1000 指数下跌 2.16%，中证 2000 指数下跌 3.92%。板块指数中，上证综指表现较好，上证综指下跌 0.54%，深证综指下跌 1.68%，中小 100 指数下跌 0.61%，创业板指下跌 0.71%，科创 50 指数下跌 1.17%，科创 100指数下跌 2.20%，北证 50 指数下跌 2.66%。风格指数中，沪深 300 价值指数表现较好，沪深 300 价值指数上涨 0.34%，沪深300 成长指数下跌 0.51%，中证 500 价值指数下跌 0.40%，中证 500 成长指数下跌0.55%。主要宽基、板块及风格指数今日表现如下图所示。图1：今日宽基、板块与风格指数表现资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理行业指数表现今日煤炭、家电、有色金属、石油石化、银行行业表现较好，收益分别为 1.50%、1.18%、0.87%、0.26%、-0.12%，综合、综合金融、传媒、商贸零售、纺织服装行业表现较差，收益分别为-5.55%、-2.90%、-2.77%、-2.76%、-2.73%，中信一级行业指数今日表现如下图所示。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告3图2：今日中信一级行业指数表现资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理概念主题表现今日电路板、黄金精选、航运精选、央企煤炭、半导体硅片等概念表现较好，收益分别为 2.30%、2.28%、2.20%、1.83%、1.81%，棉花、供销社、期货业务、安全生产、密码学等概念表现较差，收益分别为-8.56%、-6.53%、-6.49%、-6.48%、-6.46%，今日收益较高与较低的前十个概念指数表现如下图所示。图3：今日收益较高与较低的前十个概念指数资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告4市场情绪日内涨跌停家数我们统计上市满 3 个月以上的股票在今日盘中的实时涨跌停家数情况。今日市场情绪较为低迷，盘中最高有 24 只股票涨停，收盘时有 24 只股票涨停，盘中最高有 163 只股票跌停，收盘时有 159 只股票跌停，今日日内实时涨跌停家数如下图所示。图4：今日盘中实时涨跌停家数资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理昨日涨跌停股今日日内表现我们统计上市满 3 个月以上且昨日收盘涨停或跌停的股票在今日盘中的实时表现。昨日涨停股票今日收盘收益为 0.19%，昨日跌停股票今日收盘收益为-5.75%。昨日涨跌停股票今日盘中实时表现如下图所示。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告5图5：昨日涨跌停股票今日盘中实时表现资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理封板率与连板率我们统计上市满 3 个月以上的股票在今日的封板率和连板率。封板率的计算方式为：封板率=最高价涨停且收盘涨停的股票数/最高价涨停的股票数连板率的计算方式为