金融工程，量化交易策略月报（2021年2月4日）：上月期权比率预测策略表现较好

识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 1 / 21 [Table_Page] 金融工程|衍生品市场月报 2021 年 2 月 4 日 证券研究报告 [Table_Title] 金融工程:上月期权比率预测策略表现较好 ——量化交易策略月报（2021 年 2 月 4 日） [Table_Summary] 上月表现（上月指从 2021 年 1 月 1 日至 1 月 31 日的交易日） 回测交易次数 月收益率 成功率 最大回撤 盈亏 风格套利 20 -0.29% 45.00% -1.41% 亏↓ 随机区间突破 0 0.00% 0.00% 0.00% 平→ 加强版 EMDT 11 2.37% 54.55% -1.63% 盈↑ EMDT 9 2.76% 55.56% -1.25% 盈↑ SLM 20 0.77% 25.00% -4.03% 盈↑ 价量模式匹配 18 -0.89% 38.89% -6.28% 亏↓ SMT 20 -0.60% 15.00% -1.49% 亏↓ 期权比率预测 20 4.16% 50.00% -3.18% 盈↑ 数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心 2021 年表现 回测交易次数 累积收益率 成功率 最大回撤 风格套利 20 -0.29% 45.00% -1.41% 随机区间突破 0 0.00% 0.00% 0.00% 加强版 EMDT 11 2.37% 54.55% -1.63% EMDT 9 2.76% 55.56% -1.25% SLM 20 0.77% 25.00% -4.03% 价量模式匹配 18 -0.89% 38.89% -6.28% SMT 20 -0.60% 15.00% -1.49% 期权比率预测 20 4.16% 50.00% -3.18% 数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心，截至 2021 年 1 月 31 日 期指上市以来表现 回测交易次数 累积收益率 成功率 最大回撤 风格套利 1414 2.62% 50.57% -19.15% 随机区间突破 1200 22.90% 32.75% -15.46% 加强版 EMDT 1779 648.00% 45.31% -16.83% EMDT 1528 484.14% 43.59% -16.54% SLM 2599 635.25% 35.67% -24.29% 价量模式匹配 2361 578.95% 47.27% -29.76% SMT 2600 379.29% 28.35% -8.17% 期权比率预测 1456 412.66% 48.21% -20.26% 数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心，截至 2021 年 1 月 31 日 风险提示 上述各类量化交易策略通过历史数据统计、建模和测算完成，本报告不代表策略推荐，在市场波动不确定性下策略可能存在失效风险。 [Table_Author] 分析师： 文巧钧 SAC 执证号：S0260517070001 SFC CE No. BNI358 0755-88286935 wenqiaojun@gf.com.cn 分析师： 张超 SAC 执证号：S0260514070002 SFC CE No. BOB130 020-66338888-5132 zhangchao@gf.com.cn 分析师： 罗军 SAC 执证号：S0260511010004 020-66335128 luojun@gf.com.cn 请注意，罗军并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。 [Table_DocReport] 相关研究： 金融工程:上月期权比率预测策略表现较好:——量化交易策略月报（2021 年 1 月 4 日） 2021-01-04 金融工程:上月 SLM 策略表现较好:——量化交易策略月报（2020 年 12 月 3 日） 2020-12-03 [Table_Contacts] 1735306 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 2 / 21 [Table_PageText] 金融工程|衍生品市场月报 目录索引 一、风格套利策略 ............................................................................................................... 5 （一）上月回测交易概况 ........................................................................................... 5 （二）上月回测交易明细 ........................................................................................... 5 （三）历史市场表现 ................................................................................................... 6 二、随机区间突破交易策略 ................................................................................................ 7 （一）上月回测交易概况 ........................................................................................... 7 （二）上月回测交易明细 ........................................................................................... 7 （三）历史市场表现 ................................................................................................... 7 三、加强版 EMDT 交易策略 ............................................................................................... 8 （一）上月回测交易概况 ........................................................................................... 8 （二）上月回测交易明细 .................................................