股指期权中性卖方可适当介入

1期货研究报告期货交易咨询业务资格：证监许可〔2011〕1461 号股指期权中性卖方可适当介入作者（期货交易咨询从业信息 Z0012924）：刘超发布日期：2024 年 2 月 26 日一、市场综述及建议截至上周五（2024 年 2 月 23 日），沪深 300 指数单日收益率为 0.09%，5 日收益率为 3.71%。上证 50 指数单日收益率为 0.01%，5 日收益率为 3.44%。中证 1000 指数单日收益率为 1.44%，5 日收益率为 4.66%。华夏上证 50ETF 基金单日收益率为 0.04%，5 日收益率为 3.44%。华泰柏瑞沪深 300ETF 基金单日收益率为 0.08%，5 日收益率为 3.45%。嘉实沪深 300ETF 基金单日收益率为 0.06%，5 日收益率为 3.14%。南方中证 500ETF 基金单日收益率为 0.46%，5 日收益率为 0.61%。嘉实中证 500ETF 基金单日收益率为 0.51%，5 日收益率为 0.45%。易方达创业板 ETF 基金单日收益率为 -0.06%，5 日收益率为 1.67%。易方达深证 100ETF 基金单日收益率为 -0.17%，5 日收益率为 2.73%。华夏上证科创 50ETF 基金单日收益率为 0.25%，5日收益率为 1.91%。易方达上证科创板 50ETF 基金单日收益率为 0.26%，5 日收益率为 1.56%。沪深 300 指数期权单日成交量为 80775 手，单日成交量变动为 1652 手，5 日成交量均值为98328.6 手，5 日成交量均值变动为 -9857.4 手。上证 50 指数期权单日成交量为 43790 手，单日成交量变动为 -69 手，5 日成交量均值为 47539.8 手，5 日成交量均值变动为 -3433.8 手。中证 1000 指数期权单日成交量为 136221 手，单日成交量变动为 -1410 手，5 日成交量均值为170347.0 手，5 日成交量均值变动为 -41150.6 手。华夏上证 50ETF 期权单日成交量为 1637128张，单日成交量变动为 9146 张，5 日成交量均值为 1810470.4 张，5 日成交量均值变动为24788.6 张。华泰柏瑞沪深 300ETF 期权单日成交量为 1142115 张，单日成交量变动为 97981张，5 日成交量均值为 1349873.6 张，5 日成交量均值变动为 -41452.4 张。嘉实沪深 300ETF期权单日成交量为 185294 张，单日成交量变动为 -12003 张，5 日成交量均值为 239852.6 张，5 日成交量均值变动为 -11864.0 张。南方中证 500ETF 期权单日成交量为 1030545 张，单日成交量变动为 -30489 张，5 日成交量均值为 1232372.2 张，5 日成交量均值变动为 -205736.8 张。嘉实中证 500ETF 期权单日成交量为 299287 张，单日成交量变动为 -4043 张，5 日成交量均值为 364648.6 张，5 日成交量均值变动为 -57964.0 张。易方达创业板 ETF 期权单日成交量为832261 张，单日成交量变动为 -14578 张，5 日成交量均值为 974649.6 张，5 日成交量均值变动为 -114202.2张。易方达深证 100ETF期权单日成交量为 103288 张，单日成交量变动为 -6731张，5 日成交量均值为 135023.2 张，5 日成交量均值变动为 -3055.0 张。华夏上证科创 50ETF期权单日成交量为 418956 张，单日成交量变动为 -94376 张，5 日成交量均值为 578816.8 张，5 日成交量均值变动为 -91804.2 张。易方达上证科创板 50ETF 期权单日成交量为 169083 张，单日成交量变动为 -31115 张，5 日成交量均值为 258173.2 张，5 日成交量均值变动为 -49568.2张。沪深 300 指数期权单日持仓量为 151870 手，单日持仓量变动为 2268 手，5 日持仓量均值为144310.0 手，5 日持仓量均值变动为 -4494.4 手。上证 50 指数期权单日持仓量为 70705 手，单日持仓量变动为 3042 手，5 日持仓量均值为 63588.0 手，5 日持仓量均值变动为 -1263.4手。中证 1000 指数期权单日持仓量为 201987 手，单日持仓量变动为 5485 手，5 日持仓量均值为 186581.8 手，5 日持仓量均值变动为 -5425.4 手。华夏上证 50ETF 期权单日持仓量为2期货研究报告期货交易咨询业务资格：证监许可〔2011〕1461 号2233295 张，单日持仓量变动为 20132 张，5 日持仓量均值为 2184311.8 张，5 日持仓量均值变动为 33819.8 张。华泰柏瑞沪深 300ETF 期权单日持仓量为 1693145 张，单日持仓量变动为1769 张，5 日持仓量均值为 1738757.6 张，5 日持仓量均值变动为 -6215.4 张。嘉实沪深 300ETF期权单日持仓量为 358371 张，单日持仓量变动为 4220 张，5 日持仓量均值为 358901.2 张，5 日持仓量均值变动为 1813.0 张。南方中证 500ETF 期权单日持仓量为 1285286 张，单日持仓量变动为 5183 张，5 日持仓量均值为 1272423.4 张，5 日持仓量均值变动为 9793.4 张。嘉实中证 500ETF 期权单日持仓量为 397544 张，单日持仓量变动为 9452 张，5 日持仓量均值为395384.2 张，5 日持仓量均值变动为 -292.4 张。易方达创业板 ETF 期权单日持仓量为 1395625张，单日持仓量变动为 25021 张，5 日持仓量均值为 1361550.6 张，5 日持仓量均值变动为17976.2 张。易方达深证 100ETF 期权单日持仓量为 208396 张，单日持仓量变动为 3273 张，5 日持仓量均值为 209113.0 张，5 日持仓量均值变动为 767.4 张。华夏上证科创 50ETF 期权单日持仓量为 1422445 张，单日持仓量变动为 -10937 张，5 日持仓量均值为 1408759.8 张，5日持仓量均值变动为 22700.0 张。易方达上证科创板 50ETF 期权单日持仓量为 679208 张，单日持仓量变动为 -1999 张，5 日持仓量均值为 669279.2 张，5 日持仓量均值变动为 6975.2 张。历史波动率方面，沪深 300 指数 20 日历史波动率录得 20.14%，20 日历史波动率变动为 -0.34%。上证 50 指数 20 日历史波动率录得 17.62%，20 日历史波动率变动为 -0.56%。中证 1000 指数20 日历史波动率录得 54.57%，20 日历史波动率变动为 0.30%。华夏上证 50ETF 基金 20 日历史波动率录得 17.48%，20 日历史波动率变动为 -0.60%。华泰柏瑞沪深 30