金融工程：大盘弱小盘强，半导体板块逆市走强

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容金融工程日报大盘弱小盘强，半导体板块逆市走强核心观点金融工程日报金融工程·数量化投资证券分析师：张欣慰联系人：胡志超021-60933159021-60375486zhangxinwei1@guosen.com.cnhuzhichao@guosen.com.cnS0980520060001相关研究报告《金融工程日报-两市超 4800 只股票下跌，小微盘股领跌》 ——2024-06-06《金融工程日报-两市超 4600 只股票下跌，封板率和连板率均创近一个月新低》 ——2024-06-05《金融工程日报-三大指数低开高走，宁组合和茅指数领涨》 ——2024-06-04《金融工程日报-沪指跌破 3100 点，半导体板块逆势走强》 ——2024-05-30《金融工程日报-市场缩量上涨，封板率续创近一个月新低》 ——2024-05-29市场表现：今日(20240611) 规模指数中中证 1000 指数表现较好，板块指数中科创 100 指数表现较好，风格指数中沪深 300 成长指数表现较好。电子、计算机、综合金融、国防军工、医药行业表现较好，交通运输、食品饮料、有色金属、银行、建筑行业表现较差。HBM、覆铜板、光刻机、半导体硅片、长江存储等概念表现较好，航运精选、黄金精选、黄金珠宝、港口精选、铅锌矿等概念表现较差。市场情绪：今日收盘时有 46 只股票涨停，有 38 只股票跌停。低开高走，收盘收益为 1.57%，昨日跌停股票今日收盘收益为-3.05%。今日封板率 63%，较前日下降 10%，连板率 17%，较前日下降 12%。市场资金流向：截至 20240607 两融余额为 15039 亿元，其中融资余额 14698亿元，融券余额 341 亿元。两融余额占流通市值比重为 2.2%，两融交易占市场成交额比重为 7.9%。20240611 北向合计净流出 75.0 亿元。折溢价：20240607 当日 ETF 溢价较多的是银行 ETF 优选，ETF 折价较多的是深 100ETF 方正富邦。近半年以来大宗交易日均成交金额达到 16 亿元，20240607 当日大宗交易成交金额为 5 亿元，创近半年来新低，近半年以来平均折价率 3.59%，当日折价率为 6.61%。近一年以来上证 50 股指期货主力合约年化升水率中位数为 2.13%, 近一年以来沪深 300 股指期货主力合约年化升水率中位数为 1.54%, 近一年以来中证 500 股指期货主力合约年化贴水率中位数为-3.76%, 近一年以来中证 1000 股指期货主力合约年化贴水率中位数为-7.87%, 当日上证 50 股指期货主力合约年化贴水率为 5.95%，处于近一年来 22%分位点，当日沪深 300 股指期货主力合约年化贴水率为 5.54%，处于近一年来 23%分位点；当日中证 500 股指期货主力合约年化贴水率为11.30%，处于近一年来 16%分位点；当日中证 1000 股指期货主力合约年化贴水率为 14.98%，处于近一年来 27%分位点。机构关注与龙虎榜：近一周内调研机构较多的股票是燕京啤酒、风华高科、远光软件、国能日新、华旺科技、汉鑫科技、安琪酵母、亚辉龙等，燕京啤酒被 93 家机构调研。20240611 披露龙虎榜数据中，机构专用席位净流入较多的股票是生益电子、顶点软件、飞凯材料、台基股份、好上好、中集集团、雅创电子、坤彩科技、斯菱股份、波长光电、双乐股份、东方嘉盛、安路科技等，机构专用席位净流出较多的股票是中远海控、立昂微、金溢科技、逸豪新材等。陆股通净流入较多的股票是中远海控、中集集团、中公教育、斯菱股份、万润科技、顶点软件、雅创电子、鸿博股份、飞凯材料、雅博股份、宁波富达、立昂微等，陆股通净流出较多的股票是宗申动力、生益电子、威尔高、波长光电、鲁信创投、坤彩科技、松炀资源、安路科技等。风险提示：市场环境变动风险；本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告2市场表现宽基与风格指数表现今日(20240611，下同) 规模指数中，中证 1000 指数表现较好，上证 50 指数下跌1.37%，沪深 300 指数下跌 0.87%，中证 500 指数上涨 0.16%，中证 1000 指数上涨0.88%，中证 2000 指数上涨 0.78%。板块指数中，科创 100 指数表现较好，上证综指下跌 0.76%，深证综指上涨 0.29%，中小 100 指数上涨 0.42%，创业板指上涨 0.35%，科创 50 指数上涨 2.43%，科创100 指数上涨 2.84%，北证 50 指数上涨 0.82%。风格指数中，沪深 300 成长指数表现较好，沪深 300 价值指数下跌 1.53%，沪深300 成长指数下跌 0.19%。主要宽基、板块及风格指数今日表现如下图所示。图1：今日宽基、板块与风格指数表现资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理行业指数表现今日电子、计算机、综合金融、国防军工、医药行业表现较好，收益分别为 2.66%、1.89%、1.58%、1.57%、0.99%，交通运输、食品饮料、有色金属、银行、建筑行业表现较差，收益分别为-2.54%、-2.18%、-2.15%、-1.77%、-1.53%，中信一级行业指数今日表现如下图所示。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告3图2：今日中信一级行业指数表现资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理概念主题表现今日 HBM、覆铜板、光刻机、半导体硅片、长江存储等概念表现较好，收益分别为 5.91%、5.42%、5.38%、5.34%、5.31%，航运精选、黄金精选、黄金珠宝、港口精选、铅锌矿等概念表现较差，收益分别为-6.02%、-4.26%、-3.42%、-3.10%、-2.77%，今日收益较高与较低的前十个概念指数表现如下图所示。图3：今日收益较高与较低的前十个概念指数资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告4市场情绪日内涨跌停家数我们统计上市满 3 个月以上的股票在今日盘中的实时涨跌停家数情况。今日盘中最高有 50 只股票涨停，收盘时有 46 只股票涨停，盘中最高有 40 只股票跌停，收盘时有 38 只股票跌停，今日日内实时涨跌停家数如下图所示。图4：今日盘中实时涨跌停家数资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理昨日涨跌停股今日日内表现我们统计上市满 3 个月以上且昨日收盘涨停或跌停的股票在今日盘中的实时表现。昨日涨停股票今日低开高走，收盘收益为 1.57%，昨日跌停股票今日收盘收益为-3.05%。昨日涨跌停股票今日盘中实时表现如下图所示。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告5图5：昨日涨跌停股票今日盘中实时表现资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理封板率与连板率我们统计上市满 3 个月以上的股票在今日的封板率和连板率。封板率的计算方式为：封板率=最高价涨停且收盘涨停的股票数/最高价涨停的股票数连板率的计算方式为：连板率=连续两日收盘涨停的股票数/昨日收盘涨停的股票数今日封板率 63%，较前日下