量化交易策略月报：金融工程，上月随机区间突破策略表现较好

识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 1 / 20 [Table_Page] 金融工程|衍生品市场月报 2020 年 11 月 1 日 证券研究报告 [Table_Title] 金融工程:上月随机区间突破策略表现较好 ——量化交易策略月报（2020 年 11 月 1 日） [Table_Summary] 上月表现（上月指从 2020 年 10 月 1 日至 10 月 31 日的交易日） 回测交易次数 月收益率 成功率 最大回撤 盈亏 风格套利 16 -0.78% 43.75% -1.72% 亏↓ 随机区间突破 14 2.35% 50.00% -2.34% 盈↑ 加强版 EMDT 9 -0.51% 33.33% -2.91% 亏↓ EMDT 9 -0.51% 33.33% -2.91% 亏↓ SLM 16 0.64% 31.25% -4.84% 盈↑ 价量模式匹配 15 -3.64% 33.33% -5.79% 亏↓ SMT 16 -1.25% 12.50% -1.87% 亏↓ 期权比率预测 16 2.26% 50.00% -4.54% 盈↑ 数据来源：广发证券发展研究中心 2020 年表现 回测交易次数 累积收益率 成功率 最大回撤 风格套利 199 2.74% 49.75% -4.71% 随机区间突破 127 -1.49% 31.50% -6.49% 加强版 EMDT 122 4.60% 45.08% -3.62% EMDT 111 3.25% 43.24% -4.11% SLM 199 45.87% 41.21% -10.16% 价量模式匹配 196 31.02% 47.45% -6.95% SMT 199 8.77% 25.63% -2.36% 期权比率预测 199 32.69% 47.24% -10.96% 数据来源：广发证券发展研究中心 期指上市以来表现 回测交易次数 累积收益率 成功率 最大回撤 风格套利 1350 6.06% 50.81% -19.15% 随机区间突破 1186 25.20% 32.88% -15.46% 加强版 EMDT 1739 627.15% 45.31% -16.83% EMDT 1492 461.26% 43.50% -16.54% SLM 2536 593.03% 35.69% -24.29% 价量模式匹配 2301 563.77% 47.37% -29.76% SMT 2536 368.00% 28.39% -8.17% 期权比率预测 1392 349.38% 48.06% -20.26% 数据来源：广发证券发展研究中心 风险提示 上述各类量化交易策略通过历史数据统计、建模和测算完成，本报告不代表策略推荐，在市场波动不确定性下策略可能存在失效风险。 [Table_Author] 分析师： 文巧钧 SAC 执证号：S0260517070001 SFC CE No. BNI358 0755-88286935 wenqiaojun@gf.com.cn 分析师： 张超 SAC 执证号：S0260514070002 SFC CE No. BOB130 020-66338888-5132 zhangchao@gf.com.cn 分析师： 罗军 SAC 执证号：S0260511010004 020-66335128 luojun@gf.com.cn 请注意，罗军并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。 [Table_DocReport] 相关研究： 金融工程:上月模式匹配策略表现较好:——量化交易策略月报（2020 年 10 月 11 日） 2020-10-11 金融工程:上月 SLM 策略表现较好:——量化交易策略月报（2020 年 9 月 1 日） 2020-09-01 [Table_Contacts] -1492428645 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 2 / 20 [Table_PageText] 金融工程|衍生品市场月报 目录索引 一、风格套利策略 ............................................................................................................... 5 （一）上月回测交易概况 ........................................................................................... 5 （二）上月回测交易明细 ........................................................................................... 5 （三）历史市场表现 ................................................................................................... 6 二、随机区间突破交易策略 ................................................................................................ 7 （一）上月回测交易概况 ........................................................................................... 7 （二）上月回测交易明细 ........................................................................................... 7 （三）历史市场表现 ................................................................................................... 7 三、加强版 EMDT 交易策略 ............................................................................................... 8 （一）上月回测交易概况 ........................................................................................... 8 （二）上月回测交易明细 .................................................................................