股指期权隐波整体持稳

1期货研究报告期货交易咨询业务资格：证监许可〔2011〕1461 号股指期权隐波整体持稳作者（期货交易咨询从业信息 Z0012924）：刘超发布日期：2024 年 3 月 3 日一、市场综述及建议截止本周五（2024 年 3 月 1 日），沪深 300 指数单日收益率为 0.62%，5 日收益率为 1.38%。上证 50 指数单日收益率为 0.07%，5 日收益率为 -0.76%。中证 1000 指数单日收益率为 1.07%，5 日收益率为 3.37%。华夏上证 50ETF 基金单日收益率为 0.16%，5 日收益率为 -0.77%。华泰柏瑞沪深 300ETF 基金单日收益率为 0.77%，5 日收益率为 1.50%。嘉实沪深 300ETF 基金单日收益率为 0.71%，5 日收益率为 1.49%。南方中证 500ETF基金单日收益率为 0.66%，5 日收益率为 3.52%。嘉实中证 500ETF 基金单日收益率为 0.57%，5 日收益率为3.71%。易方达创业板 ETF 基金单日收益率为 0.79%，5 日收益率为 3.86%。易方达深证 100ETF 基金单日收益率为 0.86%，5 日收益率为 3.67%。华夏上证科创 50ETF 基金单日收益率为 0.95%，5 日收益率为 6.74%。易方达上证科创板 50ETF 基金单日收益率为 1.09%，5 日收益率为 6.77%。沪深 300 指数期权单日成交量为 104364 手，单日成交量变动为 3582 手，5 日成交量均值为 98018.2 手，5日成交量均值变动为 4717.8 手。上证 50 指数期权单日成交量为 36731 手，单日成交量变动为 1904 手，5日成交量均值为 41148.0 手，5 日成交量均值变动为 -1411.8 手。中证 1000 指数期权单日成交量为 162014手，单日成交量变动为 -61238 手，5 日成交量均值为 195528.0 手，5 日成交量均值变动为 5158.6 手。华夏上证 50ETF 期权单日成交量为 1029745 张，单日成交量变动为 -244715 张，5 日成交量均值为 1596898.2 张，5 日成交量均值变动为 -121476.6 张。华泰柏瑞沪深 300ETF 期权单日成交量为 1134598 张，单日成交量变动为 -39977 张，5 日成交量均值为 1233295.8 张，5 日成交量均值变动为 -1503.4 张。嘉实沪深 300ETF 期权单日成交量为 170206 张，单日成交量变动为 -3132 张，5 日成交量均值为 205660.2 张，5 日成交量均值变动为 -3017.6 张。南方中证 500ETF 期权单日成交量为 964876 张，单日成交量变动为 -262352 张，5 日成交量均值为 1228595.0 张，5 日成交量均值变动为 -13133.8 张。嘉实中证 500ETF 期权单日成交量为 196570 张，单日成交量变动为 -109927 张，5 日成交量均值为 339567.4 张，5 日成交量均值变动为 -20543.4 张。易方达创业板 ETF 期权单日成交量为 820364 张，单日成交量变动为 -320989 张，5 日成交量均值为 1171873.4 张，5 日成交量均值变动为 -2379.4 张。易方达深证 100ETF 期权单日成交量为 93809 张，单日成交量变动为-30174 张，5 日成交量均值为 115272.8 张，5 日成交量均值变动为 -1895.8 张。华夏上证科创 50ETF 期权单日成交量为 814024 张，单日成交量变动为 -56158 张，5 日成交量均值为 814801.4 张，5 日成交量均值变动为 79013.6 张。易方达上证科创板 50ETF 期权单日成交量为 302062 张，单日成交量变动为 -15932 张，5 日成交量均值为 330819.2 张，5 日成交量均值变动为 26595.8 张。沪深 300 指数期权单日持仓量为 165688 手，单日持仓量变动为 1059 手，5 日持仓量均值为 161448.2 手，5日持仓量均值变动为 2763.6 手。上证 50 指数期权单日持仓量为 82306 手，单日持仓量变动为 1200 手，5日持仓量均值为 78636.8 手，5 日持仓量均值变动为 2320.2 手。中证 1000 指数期权单日持仓量为 219610 手，单日持仓量变动为 3735 手，5 日持仓量均值为 212519.0 手，5 日持仓量均值变动为 3524.6 手。华夏上证 50ETF期权单日持仓量为 1763139 张，单日持仓量变动为 26353 张，5 日持仓量均值为 2077436.8 张，5 日持仓量均值变动为 -94031.2 张。华泰柏瑞沪深 300ETF 期权单日持仓量为 1514043 张，单日持仓量变动为 28384 张，5 日持仓量均值为 1635561.2 张，5 日持仓量均值变动为 -35820.4 张。嘉实沪深 300ETF 期权单日持仓量为289697 张，单日持仓量变动为 9811 张，5 日持仓量均值为 332214.0 张，5 日持仓量均值变动为 -13734.8 张。南方中证 500ETF 期权单日持仓量为 1041100 张，单日持仓量变动为 17507 张，5 日持仓量均值为 1187300.82期货研究报告期货交易咨询业务资格：证监许可〔2011〕1461 号张，5 日持仓量均值变动为 -48837.2 张。嘉实中证 500ETF 期权单日持仓量为 322270 张，单日持仓量变动为-2897 张，5 日持仓量均值为 373430.0 张，5 日持仓量均值变动为 -15054.8 张。易方达创业板 ETF 期权单日持仓量为 1052646 张，单日持仓量变动为 12344 张，5 日持仓量均值为 1251251.2 张，5 日持仓量均值变动为 -68595.8 张。易方达深证 100ETF 期权单日持仓量为 152216 张，单日持仓量变动为 5884 张，5 日持仓量均值为 178610.8 张，5 日持仓量均值变动为 -11236.0 张。华夏上证科创 50ETF 期权单日持仓量为 1260284张，单日持仓量变动为 36555 张，5 日持仓量均值为 1377816.2 张，5 日持仓量均值变动为 -32432.2 张。易方达上证科创板 50ETF 期权单日持仓量为 583293 张，单日持仓量变动为 18571 张，5 日持仓量均值为650830.4 张，5 日持仓量均值变动为 -19183.0 张。历史波动率方面，沪深 300 指数 20 日历史波动率录得 20.14%，20 日历史波动率变动为 -0.88%。上证 50 指数 20 日历史波动率录得 17.39%，20 日历史波动率变动为 -1.50%。中证 1000 指数 20 日历史波动率录得53.61%，20 日历史波动率变动为 -1.13%。华夏上证 50ETF 基金 20 日历史波动率录得 16.59%，20 日历史波动率