金融工程动态跟踪：联博基金首只公募产品即将面世，工银瑞信沪深300ETF降费

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 金融工程 | 动态跟踪 1111111111研究结论 ⚫ 基金市场热点跟踪：1.联博基金首只公募产品即将面世：2 月 8 日，联博基金的首只公募产品获得中国证监会准予注册的批复，从产品申报到正式获批耗时仅一周多。联博集团是一家全球领先的资产管理公司，2023 年末，联博基金获准展业，并获得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》。2024 年新春，随着首只公募产品——联博智选混合型证券投资基金获批。据悉，联博智选混合是一只偏股混合型基金，秉承联博集团特色的量化基本面投资方法，对中国市场生态及个股进行多维度分析，并通过深入研究来挖掘阿尔法收益机会。2.工银瑞信沪深 300ETF 降费：2 月8 日，工银瑞信基金公告，为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，公司决定调低工银瑞信沪深 300ETF 的管理费、托管费，调低工银沪深300ETF 联接基金的管理费、托管费及 C 类基金份额的销售服务费。调低基金费率方案如下： 1、工银沪深 300ETF 的管理费年费率由 0.45%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.1%调低至 0.05%。 2、工银沪深 300ETF 联接的管理费年费率由 0.45%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.1% 调低至 0.05%，C 类基金份额的销售服务费年费率由 0.25%调低至 0.1%。 经过此次下调，工银瑞信沪深 300ETF 及其联接基金的综合费率从 0.55%下调至 0.2%，下调幅度超过 60%。 ⚫ 基金发行动态：本期，国内新成立基金共 30 只，较上期增加 1 只，股票型基金 4只，混合型基金 9 只，债券型基金 11 只，国际（QDII）基金 3 只，FOF 基金 2 只，REITs 基金 1 只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集 314.61 亿元，较上期减少 143.21 亿元。其中，由章潇枫管理的浦银安盛普安利率债募集规模最大，为79.90 亿元。本期，国内新发行基金一共 18 只，较上期减少 2 只。其中，股票型基金 7 只，混合型基金 5 只，债券型基金 4 只，国际 QDII 基金 2 只，股票型基金发行数目最多。上周共有 75 只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：万家基金（10 只）、浙商基金（8 只）和景顺长城基金（5 只）。 ⚫ 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为 6.89%，混合型基金为 5.31%，债券型基金为 0.27%。量化产品中主动量化产品平均收益为 4.18%，量化对冲产品为-0.37%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-9.74%，混合型基金为-7.53%，债券型基金为 0.23%，量化产品中主动量化产品平均收益为-10.96%，量化对冲产品为 0.07%。 ⚫ 场内基金动态：截止 2024 年 2 月 8 日，规模最大的股票型 ETF 跟踪标的为沪深300，总规模 4934 亿元，其次为科创 50 规模 1354 亿元、上证 50 规模 1163 亿元，宽基指数中沪深 300、科创 50、上证 50、中证 500、创业板指规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网 50、国证芯片(CNI)规模最大。上周，沪深300 资金净流入最多 621 亿元，中证 1000、中证 500 其次，证券公司净流出最多 12亿元；年初至今，沪深 300 净流入最多 2105 亿，中证 500、上证 50 其次，港股通互联网资金净流出最多 21 亿元。 风险提示 ⚫ 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫ 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 报告发布日期 2024 年 02 月 19 日 杨怡玲 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002 邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001 香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 首批中证 A50ETF 获批，REITs 产品现超募 2024-02-05 电子社保卡上线“个人养老金”功能，多家公募基金出手自购 2024-01-29 首批回购系列指数 ETF 申报，基金密集增设 D 类份额 2024-01-21 联博基金首只公募产品即将面世，工银瑞信沪深 300ETF 降费 金融工程 | 动态跟踪 —— 联博基金首只公募产品即将面世，工银瑞信沪深 300ETF 降费 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、基金市场热点跟踪 ................................................................................... 3 二、基金发行动态 .......................................................................................... 3 2.1 新成立基金 ................................................................................................................... 4 2.2 新发行基金 ................................................................................................................... 5 2.3 基金经理变更 ............................................................................................................... 6 三、基金业绩表现 .......................................................................................... 7 3.1 上周业绩 ...................................................................................................................... 7 3.2 年初至今业绩 ............................................................